Forex Trading - Oscillator Divergences

La divergence signifie simplement «séparé». Généralement, le prix d'un titre et d'un indicateur suit le même chemin. Cela est confirmé par l'oscillateur et les traders peuvent s'attendre à ce que la tendance se poursuive.

Il arrive un moment où la trajectoire de l'oscillateur et le prix se détournent l'un de l'autre. À ce stade, le modèle de divergence indique également que la tendance est plus faible. Une fois que le signal de divergence est apparu, les chances de renversement sont plus élevées, surtout si la divergence apparaît sur une période plus longue.

Indicateurs techniques

Il existe différents types d'indicateurs d'analyse technique, mais tous ont une chose en commun; tous les indicateurs utilisent les prix des titres (actions, devises, matières premières, etc.) (ouverts, hauts, bas, fermés et en volume) dans leurs calculs.

Nous pouvons diviser tous les indicateurs techniques en deux types principaux -

  • Indicateurs avancés - Les indicateurs avancés dirigent le mouvement des prix. Ces indicateurs donnent le signal avant une nouvelle tendance ou lorsqu'un renversement se produit.

  • Indicateurs à la traîne - Les indicateurs à la traîne suivent l'action des prix. Ces indicateurs donnent un signal après la tendance ou lorsqu'un renversement a commencé.

Catégories d'indicateurs

Les différents types d'indicateurs relèvent des catégories suivantes -

  • Indicateurs de tendance

  • Indicateurs de volume

  • Indicateurs de momentum

  • Indicateurs de volatilité

Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance indiquent aux traders / investisseurs la tendance ou la direction du titre négocié. Une tendance peut être l'une d'entre elles -

  • Tendance haussière (les prix des titres montent avec une légère baisse).

  • Tendance baissière (les prix des titres baissent avec une légère hausse).

  • Tendances latérales (les prix des titres évoluent dans une fourchette étroite et ne donnent aucun signal de mouvement majeur à la hausse ou à la baisse).

Remarque - La sécurité peut être une action (action), une marchandise (comme l'or) ou une devise (USD).

Voici quelques-uns des principaux indicateurs de tendance -

  • Moyennes mobiles

  • MACD

  • Indice directionnel moyen

  • Régression linéaire

  • Oscillateur de prévision

  • SAR parabolique

Exemple

Nous pouvons acheter un titre (USD) si son cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple de 30 jours -

  • ACHETER (quand) fermer> sma (30)

Indicateurs de volume

Le volume des transactions d'un titre est une composante très importante du trading. Chaque trader prend en compte le volume des transactions pour déterminer la force du signal (acheter, vendre ou conserver).

Voici quelques indicateurs de volume importants -

  • Indice de flux monétaire

  • Facilité de mouvement

  • Flux d'argent Chaikin

  • Volume d'équilibre

  • Indice de demande

  • Indice de force

Exemple

De nombreux traders vendent le titre lorsque l'indice de flux monétaire entre dans une zone de survente -

  • vendre (quand) mfi (30) <30

Indicateurs de momentum

L'élan (vitesse ou ralentissement) est une mesure de la vitesse à laquelle la valeur de sécurité se déplace au cours d'une période donnée.

La plupart des traders suivent des indicateurs de momentum où le prix des titres évolue dans une direction avec des volumes énormes.

Les indicateurs de moment couramment utilisés sont les suivants -

  • RSI

  • Stochastique

  • CCI

  • Indice des canaux de produits

  • Williams% R

Oscillateur de momentum de Chande

Les traders ont utilisé des indicateurs de momentum pour déterminer les positions de surachat et de survente.

Exemple

Un indicateur largement utilisé parmi les traders est le RSI, où une fois que le titre entre dans une zone de survente, il l'achète et une fois qu'il entre dans la zone de surachat qu'il vend. Il est déterminé par l' indicateur Relative Strength Index (RSI) .

Indicateurs de volatilité

La plupart des traders utilisent des indicateurs de volatilité pour obtenir les signaux d'achat ou de vente.

La volatilité est le taux de variation ou le taux relatif auquel les prix des titres évoluent (à la hausse ou à la baisse). Une sécurité hautement volatile signifie que les prix peuvent soudainement se déplacer très haut ou très bas sur une courte période de temps. Inversement, si le titre est moins volatil, cela signifie que ses prix évoluent progressivement.

Voici quelques indicateurs de volatilité couramment utilisés -

  • Bandes de Bollinger

  • Enveloppes

  • Plage vraie moyenne

  • Indicateurs des canaux de volatilité

  • Indicateur de volatilité Chaikin

  • Oscillateur de projection

Bien que la volatilité soit généralement mesurée en écart-type, il existe de nombreuses autres mesures pour vérifier la volatilité des actifs -

  • Près de près (C)

  • Pondération exponentielle (C)

  • Parkinson (HL)

  • Garman-Klass (OHLC)

  • Rogers-Satchell (OHLC)

  • Yang-Zhang (OHLC)

Ici,

  • O = prix ouvert

  • C = prix de clôture

  • L = prix bas

  • H = Prix élevé du titre

Exemple

Prenons par exemple l'indicateur de bande de Bollinger. Un trader peut vendre un titre lorsque les prix descendent en dessous de la bande de Bollinger inférieure.

  • vendre (quand) les prix se croisent (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

Indice de force relative (RSI)

Le RSI fait partie d'une classe d'indicateurs appelés oscillateurs de momentum.

Un oscillateur est un indicateur qui se déplace d'avant en arrière sur une ligne de référence ou entre des limites supérieure et inférieure prescrites. Lorsqu'un oscillateur atteint un nouveau sommet, il montre qu'une tendance haussière gagne en vitesse et continuera de le faire. Inversement, lorsqu'un oscillateur trace un pic plus bas, cela signifie que la tendance a cessé d'accélérer et qu'une inversion peut être attendue à partir de là.

L'oscillateur de momentum comme le RSI est appelé un indicateur de tendance. L'élan est calculé comme le rapport des changements de prix positifs aux changements de prix négatifs. L'analyse RSI compare le RSI actuel à des conditions neutres (50%), survendues (30%) et surachetées (70%).

La figure suivante montre l'analyse RSI de l'USDINR où RSI affiche une valeur de 57,14%, qui est entre neutre et survente.

Force relative

Application de RSI

Le RSI est un oscillateur de momentum utilisé sur des marchés latéraux ou variés où la sécurité (actions ou devises) ou le marché se déplace entre les niveaux de support et de résistance. De nombreux commerçants pour mesurer la vitesse du mouvement directionnel des prix l'utilisent.

Surachat et survente

Le RSI est un oscillateur de suivi des prix qui varie entre 0 et 100. La plupart du temps, les commerçants utilisent 30% comme région de survente et 70% comme région de surachat pour générer des signaux d'achat et de vente. Les commerçants ou TA respectent généralement ce qui suit -

  • Allez longtemps lorsque l'indicateur passe de dessous à au-dessus de la ligne de survente.

  • Allez court lorsque l'indicateur passe de haut en bas de la ligne de surachat.

Voici un graphique en argent montrant les points d'achat et de vente et l'échec du marché des tendances.

Gammes d'oscillateur

Divergence

La façon de voir le RSI passe par les divergences entre les pics / creux de prix et les pics / creux d'indicateur.

Une divergence positive se produit lorsque le RSI atteint un creux plus élevé malgré une tendance à la baisse du cours de l'action. Cela indique que le mouvement à la baisse s'épuise et qu'un renversement à la hausse est bientôt à prévoir.

De même, une divergence négative se produit lorsque le RSI commence à échouer et fait un sommet plus bas malgré une hausse des cours des actions. Puisqu'il y a moins de puissance ou de soutien pour le nouveau prix plus élevé, une inversion pourrait être attendue.

Une divergence haussière représente une pression à la hausse des prix et une divergence baissière représente une pression à la baisse des prix.

Les diagrammes suivants montrent une forte divergence -

Forte divergence

Le diagramme suivant montre une divergence modérée -

Divergence modéréeDivergence négative

Estimation des objectifs de prix

Les commerçants et les investisseurs profitent de la négociation dans le sens de la tendance. Le RSI est également utilisé pour déterminer et confirmer la tendance.

Un titre (action ou devise) qui est en forte tendance baissera rarement en dessous de 40 et se déplace généralement entre 40 et 80 niveaux. Dans un tel cas, lorsque le RSI approche de 40, un trader peut saisir cette opportunité pour acheter, et quand il approche les 80, il peut s'agir d'un signal de carré. Par conséquent, les traders ne devraient pas vendre à découvert sur un compteur qui est dans une forte tendance haussière. De même, si le titre est dans une forte tendance à la baisse, son RSI se déplace généralement entre 60 et 20; et s'il se rapproche de 60, il peut être utilisé pour la vente à découvert.

Les oscillations d'échec sont considérées comme des signaux forts d'une inversion imminente.

Swing Bullish Failure (pour l'achat)

Cela se produit lorsque le RSI passe en dessous de 30 (survente), rebondit au-dessus de 30, recule, se maintient au-dessus de 30, puis rompt son plus haut précédent. Il passe à des niveaux de survente, puis à un niveau plus bas au-dessus des niveaux de survente.

Swing Failure Failure (pour la vente)

Cela se produit lorsque le RSI se déplace au-dessus de 70, recule, rebondit, ne parvient pas à franchir 70 et brise ensuite son plus bas précédent. Il s'agit d'un mouvement vers des niveaux de surachat, puis un niveau plus bas en dessous des niveaux de surachat.

Les diagrammes suivants montrent l'échec de l'oscillation haussière et baissière -

Échec baissier <span class = Swing "/>